Cokurtosis' nedir

Cokurtoz, bir portföyün ve portföyün aynı anda piyasa portföyünden aşırı pozitif ve olumsuz sapmalara ne kadar maruz kalacağını ölçmek için varlık yönetiminde kullanılan istatistiksel bir ölçektir. Bir varlığın, Ne Zaman Emekli Olurumbir referans varlık veya portföyün kurtosisi ile nasıl bir korelasyon olduğu veya bir varlığın portföy riskine marjinal katkısı olarak düşünülebilir.

Sıradaki

Coskewness

Çarpıklık

Basıklık

'Cokurtosis' BREAKING AŞAĞI

Bir varlığın, sadece normal risk veya volatilite açısından değil, aynı zamanda kurtosis olarak bilinen aşırı olaylar riski açısından da bir portföyü çeşitlendirmesi olasılığını değerlendirmek için fon yönetiminde kükürtoz kullanılır. Bir değişkenin piyasaya ilişkin riskini bir bütün olarak - ya da beta - ilk değişken olarak bir tarihin tarihi fiyat verilerini ve tarihsel piyasa verilerini ikincisini kullanarak ölçer. Bir risk-yanlı yatırımcı, kotartosis oranını düşürmeyi tercih eder, Ne Zaman Emekli Olurumgüvenlik iadeleri piyasanın getirilerinden çok farklı olmayacaktır. Bir risk yatırımcısı, yüksek kokurtozu aşırı pozitif getiri potansiyeline tercih eder.

Cokurtoz, pazarın çarpıklığı ile ilgili bir güvenlik çarpıklığını tahmin eden, benzerlik için benzer bir ölçüdür . Portföy yöneticilerinin, portföyde bulunan menkul kıymetlerin belirgin bir olumsuzluk sergilememesini sağlayarak riski yönetmelerini sağlar. Örneğin, riskten korunma fonu gibi önemli bir potansiyele sahip bir portföyün varlığının eklenmesi, getirilerinin asimetrisini veya çarpıklığını artıracak veya azaltacaktır.

Kuoktoz ve kozmlaklık aynı Ne Zaman Emekli Olurumeş anlar olarak bilinir ve iki varlığın geri dönüşlerinin birlikte ne ölçüde hareket ettiğini ölçmek için kullanılan kovaryansa ek olarak portföy optimizasyonu için girdi olarak kullanılır.